5 가지 가장 효과적인 주간 옵션 트레이딩 전략.
Weekly Options Mastery Report의 Part 1에서는 지능형 트레이더가 주당 이익을 창출하기 위해 사용하는 5 가지 가장 효과적인 옵션 트레이딩 전략에 대해 논의합니다 (아래 참조). 2 부에서는 매일 매끄러운 주간 옵션 거래 후보를 쉽고 효율적으로 식별하는 방법에 대해 논의합니다. & # 8230;
매주 옵션을 사용하면 거래자는보다 전통적인 월별 만료 옵션에 내재하는 추가 시간 가치 프리미엄을 지불하지 않고도 단기 거래 전략을 구현할 수있는 유연성을 얻을 수 있습니다. 따라서 거래자는 수입, 투자자 프리젠 테이션 및 제품 소개와 같은 일일 이벤트를보다 경제적으로 교환 할 수 있습니다. 유연성은 뛰어나지 만, 주간 옵션으로 매주 수익을 창출하기 위해 어떤 전략을 사용해야합니까? 글쎄, 네가 물어 줘서 기뻐. 가장 인기있는 5 가지 주간 옵션 거래 전략에 대해 살펴 보겠습니다.
1. 주간 통화 (Covered Calls) : 포트폴리오에 추가로 우수한 수입을 올리려고하십니까? 그럼 더 이상 보지 말고, 나는 당신을위한 전략을 가지고 있습니다 : 주별 옵션 Covered Calls. 본질적으로이 전략에서 바라는 것은 기존 주식 보유 (통화료 포함) 또는 주식 매입에 대해 매주 콜 옵션을 매각하고 매주 콜 옵션을 새로운 주식 보유 (매수)에 동시에 판매하는 것입니다. 매주 콜 옵션이 매주 만기되면 배당금과 비슷하지만 매주 지불하는 등의 방식으로 추가 소득을 얻을 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 보상 대상 콜 전략은 단순한 바이 - 앤 - 홀드 (buy-and-hold) 전략을 능가하여 변동성의 3 분의 2로 더 큰 수익을 제공했습니다. 그러나 근본적인 움직임의 몫이 의미심장하게 더 높고 파업을 통해 파업을한다면, 통화를 팔지 않은 경우보다 수익률이 낮을 수 있습니다 (여전히 긍정적이지만). 우리는이 독특한 트레이딩 도구를 사용하여 매주 잠재적 인 통화 지원자를 선별하고 매주 거래 샘플을 게시하여 계속 지켜봐줍니다.
2. 주간 옵션의 기하 급수적 인 시간 감퇴로 인해 대부분의 거래자는 매주 옵션을 판매하기를 선호합니다. 위에서 언급 한 보상 대상 통화 전략에서 매매자는 긴 주식 상태에 대해 주간 통화를 판매함으로써 급격한 시간 붕괴를 수집 할 수 있습니다. 이론적으로 (풋 - 콜 패리티) 벌거 벗은 퍼팅을 판매하는 것은 스큐 및 마진 요구 사항으로 인해 그림이 조금씩 변경되지만 구매 및 쓰기 전략과 동일합니다. 제가 말하고자하는 바는 모든 것이 평등하다는 것입니다. 매주 옵션을 판매하는 것을 선호하지만, 매주 옵션을 매입하여 잠재적으로 큰 이익을 얻을 수있는 기회를 얻고 싶을 때가 있습니다. 이러한 상황에서 나는 DITM (week-in-the-money) 주간 옵션을 구입하는 것이 좋습니다. DITM 주간 옵션에 초점을 맞추고 델타가 초과 된 옵션.
80 %는 높은 델타가 주식처럼 움직이게하는 긴 주간 옵션 포지션을 유발하기 때문에 긴 주간 옵션에서 급격한 시간 감퇴를 효과적으로 제한 할 수 있습니다 (delta 0.80은 옵션이 매주 $ 1.00 이동마다 $ 0.80을 의미 함). 이것은 옵션 레버리지와 한도 감소를 활용하는 놀랄만 한 방법입니다.
3. 신용 스프레드는 거래자가 무역 초기부터 잠겨있는 위험 보상으로 위쪽 (통화 스프레드) 또는 아래쪽 (스프레드 넣기) 수준을 팔 수 있기 때문에 인기가 있습니다. 예를 들어 주식 XYZ가 다음 주에 $ 80 레벨 이상으로 움직이지 않을 것이라고 생각한다면 주간 옵션의 형태로이 논문을 표현하고 싶다고합니다. 이를 수행하는 한 가지 방법은 $ 80 주간 통화 옵션을 판매하는 것입니다. 유감스럽게도 기본 주식이 없으면이 주간 콜 옵션 매매는 이론적으로 무한한 최대 잠재적 손실을 가져올 수 있기 때문에 포트폴리오 내에서 상당한 양의 마진이 필요합니다. 그러나 짧은 주간 통화 위치를 헤지하기 위해 높은 스트라이크 통화 (즉, $ 85)를 구매하면 최대 손실 및 마진 요구 사항을 줄일 수 있습니다. 그런 다음 XYZ에서 매주 $ 80- $ 85의 통화 스프레드가 짧아지고 파업 폭 ($ 85- $ 80)의 최대 손실 잠재력을 가진 순 보험료를 징수합니다 (징수 된 보험료).
4. Out-of-the-Money (OTM) : "복권"이라고도 불리는 거래자는 때때로 작은 투자로 엄청난 수익을 올릴 수 있기를 희망하면서 돈 주간 옵션에서 탈출구를 구매하려고합니다. 그것은 나에게 잘못한 것은 아니지만, 이 전략은 일반적으로 몇 주에서 몇 주간의 작은 손실과 누적 손실을 보충하는 이상적인 큰 승리를 수반합니다. "복권"전략은 M & A 추측, FDA 공고 및 대형 수입 예측의 경우에 자주 사용됩니다.
5. 주간 옵션 Calendar Spreads : 옵션 Trading Signals 직원들은 Profitable Options Strategies 보고서에서 캘린더 스프레드를 처리하는 데 꽤 능숙합니다. 그러나 최근 OTS 보고서에서 주간 옵션 캘린더 확산 전략에 대한 좋은 요약이 있습니다.
최근에 사용할 수있는 주간 옵션이 출시되면서 새로운 기회 중 하나는 내가 "히트 앤 런 (run and hit)"이라고하는 것을 교환 할 수있는 능력입니다. 캘린더 스프레드는 더 짧은 날짜 옵션을 판매하고 더 긴 날짜 옵션을 구입하여 구성된 두 가지 스프레드입니다. 이익 엔진은 짧은 일자 옵션에서 시간 프리미엄이 상대적으로 빠르게 감소합니다.
금요일의 만료 오후에 기초 가격이 파업 가격 인 짧은 다리의 경우 일정이 안정적으로 최대 수익을 달성합니다. 최근 주간 옵션을 사용할 수있게되기 전에 일반적으로 캘린더 스프레드는 짧은 다리에서 만료되는 데 약 30 일이 소요되었습니다.
이러한 고전적으로 구성된 달력에서 위험은 두 가지입니다.
1. 수익성의 한계를 넘어서는 원가의 이동.
2. 휘발성은 상인이 소유 한 더 긴 일자의 옵션을 부순다.
히트 앤 캘린더는 위험이 다소 다릅니다. 변동성 이동은 가격 이동의 빠른 속도에 가까운 곳에서는 거의 발생하지 않습니다. 이러한 특성으로 인해 단기간 일정표의 주요 위험은 근본적인 가격입니다. 단기 옵션에서 때때로 변동성이 급증하면 만기 시점에서 상승 변동성이 0으로 감소하므로 수익성 확률이 크게 높아집니다.
옵션을 적극적으로 거래 한 매우 유동적 인 언더라이딩 중 하나는 AMZN입니다. 8 월 29 일 중반 AMZN은 205.50 달러 였고 계속해서 기본 패턴에서 더 높은 경향을 보였습니다. 옵션 보드를 간략하게 살펴보면, 4 일간의 삶이 남아 있고 전체적으로 시간 (외재) 프리미엄으로 구성된 주간 210 건의 파업 옵션이 42.9 %의 변동성을 보이고 있었지만 9 월의 매월 옵션을 사면 변동성이있었습니다. 41.6 %.
이러한 상황을 긍정적 인 변동성 왜곡이라하며 성공적인 거래의 가능성을 높입니다. 나는 무역에 참여하여 결과 P & amp; L 그래프를 소유했습니다 :
나는 내 수익성 범위의 범위를 넘어서는 운동이 행동을 필요로한다는 것을 알고 가격을 계속 모니터링했다. 거래가 시작된 48 시간 8 월 31 일 중반까지 수익의 상한선이 아래와 같이 접근하고있었습니다.
가격 행동이 강세를 유지하고 손익분기 점이 위태로워지기 때문에 나는 추가 달력 스프레드를 추가하여 이중 달력을 만들도록 선택했습니다. 이 조치를 취하려면 추가 자본을 투입해야하며 아래의 그림과 같이 상위 BE 포인트가 218에서 220으로 약간 올랐습니다. 히트 앤 캘린더를 적극적으로 관리해야합니다. 예기치 않은 가격 변동으로부터 복구 할 시간이 없습니다.
추가로 캘린더 스프레드를 추가 한 직후, AMZN은 최근 가동을 재개했으며 달력의 BE 포인트도 위협받지 않았습니다. 나는 금요일 오후 늦게 거래를 마감했다. 무역을 종결하라는 표시는 내가 최소한의 수준에 머물렀던 옵션의 시간 프리미엄의 침식이었다.
거래 결과는 최대 허용 가능 관리 자본 위험에 대해 67.5 %의 수익률과 확정 자본에 대한 10.6 %의 수익률이었습니다. 두 번째 달력이 위험을 제어하는 데 필요하지 않은 경우 수익률이 상당히 높아졌습니다.
이것은 최소한의 포지션 관리로 자본 위험을 통제하고 상당한 수익을 창출하기 위해 구조화 된 포지션에서 옵션을 사용하는 한 가지 예일뿐입니다. 지식있는 옵션 거래자에게는 그러한 기회가 일상적으로 존재합니다.
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Show 033 : Sarah Potter의 인터뷰 & # 8211; 간단한 전략으로 주간 옵션 거래 & # 038; 여러 시간대.
2015 년 9 월 4 일
이번 Alpha 옵션 팟 캐스트 세션에서 저는 프로와 마찬가지로 무역 할 수있는 작가이자 Shecantrade의 설립자 인 Sarah Potter와 인터뷰 할 기회가있었습니다. 이 독학 상인은 자신의 이야기를 나누며 왜이 과거 선물 거래가가 자신의 라이프 스타일에 더 잘 어울리는 이유 때문에 옵션 거래로 빠르게 이전했는지 설명 할 것입니다.
매월 계약과 달리 "인기있는"주식에 대한 주간 옵션 거래만을위한 Sarah의 전략을 듣게됩니다. 또한 매주, 매일 및 60 분 차트를 포함하여 거래 할 때 여러 가지 시간대를 사용하는 방법과 이유를 더 깊이 파고들 것입니다. 에피소드를 놓치지 마세요!
오늘의 쇼에서, 당신은 대략 배울 것입니다 :
그녀는 어떻게 미래를 거래하기 시작했으며 이제 그녀의 라이프 스타일에 맞게 전략을 변경했습니다. 월별 옵션과 달리 매주 옵션을 거래하는 것이 왜 좋을까요? 그녀의 3 일간의 주말과 왜 그녀는 월요일에 어떤 거래도하지 않습니다. 그녀는 매주, 매일, 60 분을 포함하여 여러 차트 시간대를 사용하여 핀 포인트 거래 항목을 사용합니다. 트레이딩 옵션을 사용할 때 포지션 사이징이 성공에 중요한 이유는 무엇입니까? 그녀가 직불 스프레드 또는 신용 스프레드를 선택하는 방법. Closing Bell 세그먼트에서 지금 만들고있는 AMZN 신용 스프레드 거래에 대한 자세한 내용.
쇼에서 언급 된 링크 및 리소스 :
[무료 다운로드] 팟 캐스트 쇼 노트 & amp; 성적표 PDF : 지금 쇼 노트를 읽을 시간이 없습니까? 오늘 쇼의 완벽한 디지털 버전에 즉시 액세스 할 수있어 시간을 절약 할 수있게되었습니다. 무료 사본을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
무료 옵션 거래 과정 :
옵션 기본 사항 [20 개 비디오] : 완전히 새로운 상인이든 경험이 풍부한 상인이든, 기본을 마스터해야합니다. 이 섹션의 목적은 옵션을 둘러싼 간단하면서도 중요한 교훈으로 교육을위한 기초를 마련하는 것입니다. 찾기 & amp; 거래 배치 [26 개 비디오] : 성공적인 옵션 거래는 시장에서 "우위"를 얻는 거래를 찾아 입력하는 능력에 따라 100 % 다릅니다. 이 모듈은 매일 똑똑한 옵션 거래를 수행하기위한 최상의 전략을 적절히 스캔하고 선택하는 방법을 알려줍니다. 가격 책정 및 amp; 휘발성 [12 비디오] :이 모듈에는 묵시적인 변동성 및 특정 전략에 대한 프리미엄 가격 책정에 대한 강의가 포함되어 있습니다. 또한 가능한 모든 시장 설정에 사용할 최상의 전략을 결정하는 데 도움이되는 IV 상대성 및 백분위 수를 살펴 봅니다. 중립 옵션 전략 [7 비디오] : 옵션의 장점은 중립 범위 내에서 시장을 위 아래로 거래 할 수 있다는 것입니다. 주식이 오르거나 내려 갔을 때 이익을 얻는 무 지향성 전략을 수립 할 수있는 기회가 있기 때문에 횡재와 범위 시장을 사랑하는 법을 배우게됩니다. 낙관적 인 옵션 전략 [12 비디오] : 당연히 모든 사람들은 시장이 더 높아지고있을 때 돈을 벌기를 원합니다. 이 모듈에서는 캘린더, 대각선, 통화료 및 방향 차변 스프레드와 같은 낮은 IV 전략을 비롯하여 인기 급상승 시장에서 이익을 얻는 특정 전략을 수립하는 방법을 보여줍니다. 옵션 만료 및 & amp; 과제 [11 비디오] : 우리의 목표는 각 프로세스가 작동하는 방식과 관련된 당사자들의 물류를 이해하는 것입니다. 만료 프로세스에 자신이 없거나 응답 할 수없는 질문이있는 경우이 섹션이 도움이 될 것입니다. 포트폴리오 관리 [16 비디오] : 내가 "포트폴리오 관리"라고 말하면 어떤 사람들은 MIT의 개념과 전략을 이해할 수있는 마스터가 필요하다고 가정합니다. 이 모듈에서는 왜 위험 거래 옵션을 관리하는 것이 실제로 매우 간단하는지 알 수 있습니다. 무역 조정 / 헤지스 [15 Videos] :이 인기있는 모듈에서는 다양한 옵션 전략을 어떻게 헤지하여 잠재적 손실을 줄이고 일이 돌아 오면 이익을 얻을 수있는 방법을 구체적으로 제시 할 것입니다. 또한 시간을 절약하고 자동으로 경보 시스템을 만들 수 있도록 도와 드리겠습니다. Professional Trading [14 Videos] : 솔직히이 모듈은 전문 상인만을위한 것이 아닙니다. 결국 옵션을 갖기를 원하는 사람은 월 소득 중 일부 또는 전부를 대신 할 수 있습니다. 왜냐하면 당신이 진정으로 살아있는 거래 옵션을 얻길 원한다면 현실은 모든 것이기 때문입니다.
PDF 가이드 & amp; 체크리스트 :
궁극적 인 옵션 전략 가이드 [90 페이지] : 시장 방향에 따라 분류 된 상세한 옵션 전략 페이지가있는 가장 많이 사용되는 PDF 통합 문서입니다. 15 분 이내에 전체 안내서를 읽고 영원히 참고하도록하십시오. 수입 트레이딩 가이드 [33 페이지] :이 하루 변동성 이벤트를 수행 할 때 고려해야 할 가장 중요한 사항, 예상 이동 계산, 사용할 최적의 전략, 조정 등 수익 거래에 대한 궁극적 인 가이드. 묵시적 변동성 (IV) 백분위 순위 [3 페이지] : 어떤 특정 주식의 현재 IV 순위와 IV의 차단 된 각 섹션에 대한 최상의 전략에 따라 거래해야하는 방식을 이해하는 데 도움이되는 시원하고 간단한 시각적 도구입니다. 무역 규모 가이드 & amp; Allocation [8 Pages] : 새로운 포지션 크기를 계산하는 방법과 전체 포트폴리오 균형에 따라 각 포지션에 할당해야하는 금액을 정확히 계산할 수 있도록 도와줍니다. 거래 종료 / 관리 [7 페이지] : 옵션 전략에 따라 최적의 출구 포인트 및 각 거래 유형의 가격에 대한 구체적인 지침을 제공하여 귀하의 승리율과 이익을 최대화하십시오. 7 단계 Trade Entry Checklist [10 Pages] : 다음 거래를 시작하기 전에 먼저 확인해야 할 7 가지 항목. 이 빠른 체크리스트는보다 지능적인 출품작을 작성함으로써 피해를주지 않도록 도와줍니다.
리얼 머니, 라이브 트레이딩 :
IWM 철 나비 (종결) :이 IWM 철 나비 옵션 거래를 끝내면 만기 1 일 전에 주가가 최고조에 달하면서 주가가 $ 1,100 + 이익을 냈습니다. CMG Iron Condor (Opening Trade) : CMG 주식에 새로운 철 콘도 거래를 진행하는 과정을 밟았을 때 생방송 거래 플랫폼 (및 실제 현금 계정)을 기록했습니다. 내부에서는 실시간으로 거래를 분석하고 가격을 책정하고 채우는 것을 볼 수 있습니다. APC 교살 (Closing Trade) :이 짧은 APC 통화에 대해 주식이 완전히 이동 한 후에도이 APC 교살 거래에서 약 150 달러를 챙겼다. 그러나 항상 그렇듯이 묵시적인 변동성은 항상 방향을 넘어서고 IV가 떨어지기 때문에이 스프레드의 가치는 방향 이동의 영향보다 높습니다. IYR 콜 크레딧 스프레드 (거래 조정) :이 조정은 두 가지 이유로 적합합니다. 첫째, IYR이 지속적으로 상승한다면 무역 전반의 위험을 감소시킵니다. 둘째, 여전히 주식이 우리의 새로운 이익 창으로 떨어질 여지를 남겨 둡니다. XHB Straddle (Closing Trade) : 우리는 XHB의 3 월 만기 사이클 초반에 120 달러의 이익을 예상 범위의 중간에서 주식 거래로 조달 할 수있었습니다. AAPL Call Calendar (Opening Trade) : 새로운 주시 목록 소프트웨어를 사용하여 신속하게 필터링하고 시장에서 전반적인 낮은 묵시적 변동성 동안이 AAPL 통화 달력 스프레드를 찾을 때 배후에서 살펴 봅니다. COF Strangle (교역 조정) : 위험을 줄이기 위해 COF의 현재 짧은 목 졸림을 조정할 때 사용한 전체 사고 프로세스를 보여주는 실시간 거래 화면 (및 실제 현금 계좌)을 기록했습니다. GDX Strangle (Opening Trade) : 금의 높은 IV로 우리는 70 %의 성공 가능성과 옵션 프리미엄 판매에 대한 훌륭한 크레딧으로 새로운 목을 조였습니다. IBB 철 콘도르 (Closing Trade) : 오늘 우리는 142 달러의 이익을 위해 IBB에서 거래 한 철 콘돔을 나왔습니다. 내부에서는 출구 가격을 분석하고 실시간으로 거래를 채우는 것을 볼 수 있습니다.
사라 포터의 인터뷰.
들어 주셔서 감사합니다!
나는 당신이 우리의 공연을 듣기 위해 하루 종일 시간을 낭비했다는 것을 겸손하게 생각합니다. 이 에피소드 또는 내가 듣고 싶은 주제에 대한 조언, 제안 또는 의견이 있으면 아래의 의견을 댓글 섹션에 추가하십시오.
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저자에 관하여.
커크 뒤 플레시.
Kirk은 2007 년 초 Option Alpha를 설립했으며 현재 Head Trader로 일하고 있습니다. 뉴욕의 Deutsche Bank 인수 합병 그룹의 투자 은행 및 Washington D. C.의 BB & amp; T 자본 시장 REIT Analyst 인 그는 전임 옵션 트레이더 및 부동산 투자자였습니다.
그는 수십 개의 투자 웹 사이트 / 포드 캐스트에서 인터뷰를 진행했으며 Barron 's Magazine, SmartMoney 및 기타 다양한 금융 출판물에서 보았습니다. Kirk은 현재 그의 아름다운 아내와 두 딸과 함께 펜실베니아 (미국)에서 살고 있습니다.
헤이 Rahul & # 8211; 왜 그것이 전에 나타나지 않았는지 확실하지는 않지만, 다음의 show notes에 다시 게시됩니다 : optional / show33.
왜 그것이 전에 나타나지 않았는지 확실하지 않지만 다음의 show notes에 다시 게시됩니다 : optional / show33.
Sarah의 아이디어를 종이로 만들고 싶습니다. 팟 캐스트에서 그녀는 차트에 주간, 매일, 60 분, 5 분 & # 8221; 및 EMA & # 8213; 8,13,21,100,200 이걸 어떻게 셋업 할 수 있는지 알아 내려면이게 뭔가일까요?
아니요. 그녀가 차트에 사용하는 설정이 아니라면 항상 차트를 설정할 수 있습니다.
내가 믿는 동일한 차트에 모두 추가 할 수 있지만 때로는 사라가 타임 라인을 개별적으로 살펴 보는 경우도 있습니다.
안녕하세요 커크, 팟 캐스트에 Probability ITM & # 8211; 나는 쇼 노트를 들여다 보지 못했다. 내가 놓친 게 있니?
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