멋진 옵션 거래 안내서
인도 주식 시장의 주요 5 개 부문은 주식, 멋진 선물, 멋진 옵션, 주식 선물, 스톡 옵션입니다. 신참은 항상이 부분에 대해 알고 싶습니다. Nifty Future와 같은 그의 마음 속에 양자리가 있습니까? 옵션은 무엇입니까? 전화를 걸고 집어 넣는 법? 통화 옵션이란 무엇입니까? Put 옵션이란 무엇입니까? 옵션 작성이란 무엇입니까? 등.
우리는 여기 Nifty 옵션에 관한 정보를 아주 간단한 언어로 여러분과 공유 할 것입니다.
Nifty에는 CALL 및 PUT이라는 두 가지 유형의 옵션이 있습니다. 이것은 기본적으로 만료일의 마지막 목요일에 만료 된 계약서입니다.
먼저 CALL에 대해 설명하겠습니다. 일반적으로 우리는 CALL은 위로, PUT은 아래로 의미한다고 말할 수 있습니다. 현재 5600의 Nifty Spot 거래, 5615의 Nifty Future Nov 계약 거래를 가정 해 보겠습니다. 4000 통화 옵션, 4100 통화 옵션과 같은 Nifty Future 통화 옵션을 사용할 수 있습니다. 5500 통화 옵션, 5600 통화, 5700 통화. 6200 전화 이상을 사용할 수 있습니다. Nifty Future가 위 또는 아래로 움직일 때 통화 옵션 가격이 위 또는 아래로 움직입니다. 우리가 통화 옵션에 대해 한 가지 예를 들어 보겠습니다. 만약 Nifty Future at 5615와 Nifty 5700 call이 Rs에서 가능합니다. 50 Nifty Future가 5700으로 이동할 때 Nifty Future가 5600으로 갈 때와 마찬가지로 Nifty 5700 콜 가격이 올라갈 것입니다. Nifty 5700 콜 가격은 내려갑니다. 다른 요소도 많은 옵션 가격에 영향을 미칩니다. 예를 들어 신선한 만기가 시작되면 통화 옵션의 변동이 적고 만료 날짜가 올 때 폐쇄 옵션이 매우 변동될 수 있습니다.
이제 풋 옵션은 무엇입니까? . 우리가 말했듯이 PUT은 의미합니다. 현재 5600의 Nifty Spot 거래, 5615의 Nifty Future Nov 계약 거래를 가정 해 봅시다. Nifty Future에 사용할 수있는 PUT 옵션이 있습니다 (4500 Put 옵션, 5000 Put 옵션). 5500 put 옵션, 5600 put, 5700 put. 6200 풋 이상을 사용할 수 있습니다. Nifty Future가 위 또는 아래로 움직일 때 옵션 가격을 올리거나 내립니다. PUT 옵션에 대해 한 가지 예를 들어 보겠습니다. Nifty Future at 5615 및 Nifty 5500 Put을 R에서 사용할 수 있습니다. 40 Nifty Future가 5570 이하로 이동하면 Nifty Future가 5700으로 갈 때와 마찬가지로 Nifty 5500 Put 가격이 오르게됩니다. 다른 요소도 많은 옵션 가격에 영향을 미칩니다. 예를 들어 신선한 만기가 시작되면 통화 옵션의 변동이 적고 만료 날짜가 올 때 폐쇄 옵션이 매우 변동될 수 있습니다.
옵션 작성이란 무엇입니까? 우리의 계좌에 포지션을 두지 않고 콜 옵션이나 풋 옵션을 판매하는 것은 옵션 작성으로 알려져 있습니다. 멋진 미래가 약 5600이라고 가정하고 만료 전까지는 5800을 넘지 않을 것이라고 생각합니다. 그리고 Nifty 5800 콜은 3 rs라고 가정합니다. 그런 다음 우리는 그것을 팔 수 있습니다. 우리는 우리의 능력에 따라 많은 것을 팔 수 있습니다. 이 옵션을 판매하는 경우 R을 받게됩니다. 150 [로트 크기 50 x 콜 가격 Rs. 3] 같은 시간과 만료일 또는 만료 전에 우리는 그것을 커버해야합니다. 우리가 그것을 다루지 않는다면, 우리가 그것을 사지 않을 것임을 의미합니다. 그런 다음 벌금이 제공됩니다. 따라서 합의 이전에 귀하의 직위를 충당하는 것이 우리의 조언입니다. 어쨌든 Nifty가 옵션 작성 후 5900으로 이동하면 Nifty 5800 통화의 가치는 100 rs가되고 3 rs로 판매하면 현재 손실은 Rs가됩니다. 4850.00 원인은 당신이 100 rs에서 그 옵션을 구입해야합니다. 따라서 간단한 lagunage에서 당신의 사는 가격은 100 rs이고 판매 가격은 3 rs입니다.
Nifty 옵션 거래에서 수익을 계산하는 방법?
우리가 더 많은 예제를 보자 : -
오늘 Rs에서 Nifty 5700 전화를 많이 구입했다고 가정 해보십시오. 30이고 다음 날 50에서 매진되었다는 것은 당신이 20 점을 얻었으며 귀하의 이익이 될 것임을 의미합니다.
20 (포인트 획득) x 50 (로트 크기) = Rs. 1000.00 (이익)
오늘 Nifty 5700을 70 rs로 구입하고 같은 날 80에서 매진했다고 가정하면 120 점을 얻었고 이익이 생길 것입니다.
10 (포인트) x 50 (로트 크기) = Rs. 500.00 (이익)
30 rs에서 10 lot Nifty 5800 전화를 사고 40 rs에서 같은 날을 팔았다 고 가정하면, 총 이익은 b e가 될 것입니다.
10 (포인트 획득) x 50 (로트 크기) x 10 = Rs. 5000.00 (이익)
우리는이 계산에 중개를 추가하지 않았습니다.
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옵션이란 무엇입니까?
옵션은 매수인에게 특정 날짜 또는 그 이전에 특정 가격으로 기본 자산 (주식 또는 인덱스)을 매매 할 의무가 아니라 권리를 부여하는 계약입니다.
옵션은 파생물입니다. 즉, 그 값은 다른 것에서 파생됩니다. 스톡 옵션의 경우, 그 가치는 기본 주식 (형평)에 기초합니다. 인덱스 옵션의 경우 값은 기본 인덱스 (형평성)를 기반으로합니다.
· 상장 옵션은 주식과 마찬가지로 유가 증권입니다.
· 옵션은 주식과 같이 거래되며, 구매자는 입찰을하고 판매자는 오퍼를 제공합니다.
· 옵션은 주식처럼 주식 시장에서 적극적으로 거래됩니다. 그들은 다른 보안과 마찬가지로 사고 팔 수 있습니다.
· 옵션은 주식과 달리 파생 상품입니다 (즉, 옵션은 그 밖의 가치, 기본 보안의 가치를 파생시킵니다).
· 옵션에는 만료일이 있지만 주식에는 그렇지 않습니다.
· 주식 공유가 가능하므로 고정 된 수의 옵션이 없습니다.
· 주식 소유주는 회사의 지분을 가지고 있으며 투표권과 배당권이 있습니다. 선택권에는 그러한 권리가 없습니다.
어떤 사람들은 옵션에 의문을 가지고 있습니다. 사실은 대부분의 사람들이 옵션을 사용하고 있습니다. 왜냐하면 option-ality는 모기지에서 자동차 보험에 이르기까지 모든 것에 내장되어 있기 때문입니다. 그러나 나열된 옵션 세계에서는 그 존재가 훨씬 분명합니다.
만료의 유형.
만료와 관련하여 두 가지 유형의 옵션이 있습니다. 유럽 스타일의 옵션과 미국 스타일의 옵션이 있습니다. 유럽 스타일 옵션은 만료일까지 행사할 수 없습니다. 투자자가 옵션을 구매하면 만료 될 때까지 보유해야합니다. 아메리칸 스타일 옵션은 구입 후 언제든지 행사할 수 있습니다. 오늘날 거래되는 대부분의 스톡 옵션은 미국식 옵션입니다. 그리고 많은 인덱스 옵션은 미국 스타일입니다. 그러나 유럽 스타일 옵션 인 많은 인덱스 옵션이 있습니다. 투자자는 인덱스 옵션을 구입할 때이를 고려해야합니다.
옵션 프리미엄은 옵션의 가격입니다. 옵션을 구매하기 위해 지불하는 가격입니다. 예를 들어, XYZ 5 월 30 일 호출 (따라서 회사 XYZ 주식을 사기위한 옵션)에는 옵션 프리미엄 Rs.2가있을 수 있습니다.
Strike (또는 Exercise) Price는 옵션 계약에 명시된대로 기본 보안 (이 경우 XYZ)을 구매하거나 판매 할 수있는 가격입니다.
만료일은 옵션이 더 이상 유효하지 않고 종료되는 날입니다. 미국의 모든 스톡 스톡 옵션의 만료일은 매월 셋째 금요일입니다 (휴일 인 경우 제외, 목요일 인 경우).
옵션을 사는 사람들에게는 권리가 있으며, 그것이 바로 운동의 권리입니다.
옵션 보유자가 옵션을 행사하기로 선택하면 프로세스는 동일한 종류의 옵션 (즉, 클래스, 가격 및 옵션 유형)이 짧은 작가를 찾기 시작합니다. 일단 발견되면 그 작가는 지정 될 수 있습니다.
옵션에는 call과 put의 두 가지 유형이 있습니다. 구매자가 전화를 걸면 기본 도구를 구매할 권리는 있지만 의무는 아닙니다. Put은 구매자에게 기본 도구를 판매 할 권리를 부여하지만 의무는 아닙니다.
매수인과 옵션 매도인이 합의한 예정 가격은 행사 가격 또는 파격 가격이라고도하는 파업 가격입니다. 기초 상품의 각 옵션에는 여러 개의 행사 가격이 적용됩니다.
통화 옵션 - 기본 결제 수단 가격이 파업 가격보다 높습니다.
Put 옵션 - 기초 자산 가격이 행사 가격보다 낮습니다.
통화 옵션 - 기초 자산 가격이 행사 가격보다 낮습니다.
Put 옵션 - 기본 악기 가격이 파업 가격보다 높습니다.
기본 가격은 파업 가격과 동일합니다.
옵션에는 유한 수명이 있습니다. 옵션의 만료일은 옵션 소유자가 옵션을 행사할 수있는 마지막 날입니다. 미국인의 선택권은 소유자의 재량에 따라 만료일 전에 언제든지 행사할 수 있습니다.
옵션 클래스는 특정 기본 악기에 대한 모든 풋과 호출입니다. 선택권이 사람에게 구매 또는 판매 할 권리를주는 무언가는 기본 도구입니다. 인덱스 옵션의 경우 기본은 Sensitive 인덱스 (Sensex) 또는 S & P CNX NIFTY 또는 개별 주식과 같은 인덱스 여야합니다.
옵션은 3 가지 방법으로 청산 할 수 있습니다. 매수 또는 매각, 포기 및 행사. 옵션 매매는 가장 일반적인 청산 방법입니다. 옵션은 기본 가격의 악기를 구매하거나 판매 할 권리를 부여합니다.
옵션 가격은 구매자와 판매자 간의 협상에 의해 결정됩니다. 옵션 가격은 주로 구매자와 판매자의 미래 가격에 대한 기대치와 옵션 가격과 계기 가격의 관계에 의해 영향을받습니다.
옵션의 시간 값은 보험료가 고유 가치를 초과하는 금액입니다. 시간 값 = 옵션 프리미엄 - 본질적인 값입니다.
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옵션 기초 : 옵션 뒤에있는 수학 이해.
대부분의 거래자는 옵션 거래를 통해 옵션 거래를 시작하기 때문에 옵션 거래의 기초를 이해하지 못하고 돈을 잃습니다. 옵션은 단지 풋 매입에 관한 것이 아니라 옵션 가격 책정 뒤에있는 많은 것들이 있습니다. 옵션 거래의 성공을 위해 중요한 것들을 이해해야합니다. 여기서 나는 옵션 가격을 결정하는 몇 가지 수학적 요소에 대해 논의하고 있습니다.
내장 및 외장 옵션 값.
돈 (ITM) 옵션에는 본질적인 가치가 있습니다. Nifty가 현재 6440에서 거래 중이면 6400 ITM 통화 옵션의 고유 가치는 40입니다. 6400 put 옵션은 본질적인 값이 0입니다 (기술적으로 음수 여야하지만 우리는 0을 얻습니다)
Nifty가 6440 일 경우 6500 호출 옵션은 본질 값이 0이고 6500 Put 옵션은 본질 값 60을 갖습니다.
내재 가치가 무엇인지 이해했으면 좋겠다. 현재 주가 또는 지수 가격과 옵션의 행사 가격 간의 단순한 차이입니다. 따라서 ITM 옵션은 본질적인 가치를 가지며 OTM은 본질적인 가치가 없습니다.
OTM 호출은 실제로 존재하지 않는 외부 값을가집니다. Nifty가 6400 일 경우 6500 통화 옵션에는 100 가지 외재 값이 있습니다. 희망의 가치, Nifty가 6400 일 때 6500 전화 옵션을 사는 사람은 Nifty가 6500을 넘을 수 있기를 바랄 뿐이 기 때문에 가치가 존재하지 않습니다.
옵션 값에 영향을주는 몇 가지 중요한 매개 변수.
1. Theta θ : 시간이 감쇠합니다.
2. 델타 Δ : 기초 가격의 변동에 따라 옵션 가격이 변경되는 금액.
3. 감마 Γ : 델타의 근원에 대한 변화율.
4. 베가 v : 변동성의 변화에 따른 옵션 가격의 변화 (불확실성 / 공포 요인)
5. Rho Ρ : 이자율 또는 돈 비용의 변화에 대한 옵션 가격 변경 (큰 요인이 아님)
쎄타 θ 시간 감퇴.
우리가 만기쪽으로 나아감에 따라 옵션의 프리미엄은 계속 감소합니다. 시간에 따른 이러한 감소는 시간 붕괴라고 불리우며 프리미엄 붕괴라고도합니다. 옵션의 만료 값에 대한 확실성이 클수록 시간 값은 낮아집니다. 반대로 옵션의 만료 값에 대한 불확실성이 클수록 시간 가치가 커집니다. 시간 감쇠는 ITM 옵션보다 OTM 옵션에서 더 많습니다.
이론적으로 계산 된 시간 감쇠 또는 쎄타 값을 계산하는 정확한 공식은 없습니다. 엄지 손가락의 규칙은 보험료의 1 / 3이 만기가 남은 시간의 1/2로 감소한다는 것입니다. 이 이론을 바탕으로 우리는 시간의 감소를 계산할 수 있습니다.
Nifty가 현재 6470으로 거래하고 6400의 파업 가격 콜 옵션이 133이라고 가정합니다. 본질적인 값은 70이므로 실제 보험료는 133-70 = 63입니다.
만료일이 20 일 남았 으면 다음 10 일 동안 보험료는 63 = 21의 1/3로 감소합니다.
10 일 후, 6400 콜 옵션은 본질적인 값 (70) + (63-21) = 122의 값을 가지며, 똑같은 6470 레벨이 유지된다고 가정합니다.
OTM 호출에는 본질적인 값이 없으며 프리미엄 값은 모든 것입니다. Nifty 6500 콜 옵션이 90 일 경우 값은 감소합니다.
90- (1/3) * 90 = 60, 동일한 수준의 멋진 상태라고 가정합니다.
델타 Δ : 기본 자산의 변동에 따라 옵션 가격이 변경되는 금액.
델타는 기본 주식 가격의 변동에 대한 옵션 가격의 민감도를 측정합니다. 0에서 1.00까지의 델타 값 범위는 '델타 값이 음수 일 때'양수 델타 값을 갖습니다. Nifty가 100 포인트 올랐고 델타 값이 0.5이면 ITM 콜 옵션이 50 % 또는 50 포인트 증가하고 ITM put 옵션은 50 % 또는 50 포인트 감소합니다. 델타 가치를 제공하는 많은 중개인의 오퍼 트레이딩 소프트웨어. 정확한 델타 값은 Black-Scholes 모델과 같은 옵션 가격 결정 모델에 의해 계산됩니다. 델타의 일반적인 값은 아래에 나와 있습니다. 델타를 사용할 수 있습니다. 델타도 사용할 수 있습니다.
1. The Money 옵션에는 0.5의 옵션 델타 값이 있습니다.
2. 가장 가까운 돈 옵션에는 옵션 델타 값이 0.75에 가깝습니다.
3. 다음 Money 옵션에서 Depth 값은 0.9에 가까운 옵션 델타 값을가집니다.
4. Money In Deep 옵션에는 옵션 델타 값이 1에 가깝습니다.
5. 가장 가까운 돈 옵션 옵션 델타 값이 0.25에 가깝습니다.
6. 돈 옵션에서 다음으로 더 멀리있는 옵션 델타 값은 0.1에 가깝습니다.
7. 머니 옵션에서 멀리 떨어진 옵션 델타 값은 0에 가깝습니다.
감마 Γ : 기본에 대한 델타의 변화율.
델타 ATM 옵션은 0.5이며 ITM이 많을수록 ITM은 1로 이동하고 OTM이 많을수록 0으로 이동한다는 것을 알 수 있습니다.
Vega ν : 변동성의 변화에 따른 옵션 가격의 변화 (불확실성 / 공포 요인)
변동성은 불확실성의 양을 측정합니다. 묵시적 변동성 (IV)은 주식 또는 지수에 유의적인 이동이없는 경우에도 옵션 가격을 인상 또는 하락 시키므로 증가하거나 감소합니다. IV의 효과는 일반적으로 결과가 좋을 지 나쁜지에 대해 매우 높은 불확실성이 있으므로 풋 및 콜 옵션 가격이 동시에 인상되는 경우 인포시 결과에서 볼 수 있습니다. 불확실성이 사라지기 때문에 결과가 출력 된 후 put 및 call 옵션 값이 동시에 감소합니다. IV의 이러한 특수 효과는 예산, 선거 결과 등과 같은 다양한 행사에서 볼 수 있습니다. IV가 높으면 옵션 가격이 높아지고 IV가 낮 으면 운동이 줄어들 것입니다.
NSE가 모든 파생 형평에 대해 IV를 표시 할 때 IV를 계산하는 방법에 대해서는 논의하지 않을 것입니다. NSE 웹 사이트에서 옵션 체인의 베가 요소를 표시하는 IV 열을 찾을 수 있습니다.
Rho - 이자율 변화에 따른 변화.
이것은 옵션을 보유하기 위해 돈을 가로 채고있는만큼 돈 요인의 비용입니다. 모든 실질적인 목적을 위해, 이자율은 단기간에 변하지 않고 거래 목적으로 무시 될 수 있습니다.
이것이 옵션 가격 책정을 뒷받침하는 수학적 용어를 없애기를 희망합니다. 다가올 포스트에서 옵션에 대한 좀 더 자세한 내용을 논의 할 것입니다.
증언.
Nishhchhal Sreevastav, Bhopal.
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나는 너 같은 구루를 발견하는 것이 아주 행운이다. 통해 우리 모두의 지혜를 샤워 계속 :)
RamaKrishna Jonnalagadda, Bangalore.
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이제 포트폴리오를 분석하고이 과정의 도움을 받아 화면을 볼 수 있습니다. 과정 내용 및 자료는 매우 이해할 수 있고 매우 유용합니다. 나는 100 %를 말할 수는 없지만이 수업 후에 좋은 종목을 고르고 분석 할 수있다. 나는이 후에 매우 좋은 자신감을 얻었고 더 투자하려고 노력할 것이다. 매우 중요한 점을 dos에 배웠고 곰에게는 배웠다. 황소 시장.
Naveen Thakur, Mujaffarnagar UP.
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Shweta 카푸어, 자이푸르 Rajesthan.
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Sathyamurthie Dhanushkodi, 코임 바토르 타밀 나두.
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회신을 남겨주 답장을 취소하십시오.
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옵션 초보자 가이드.
옵션이란 무엇입니까?
옵션은 매수인에게 특정 날짜 또는 그 이전에 특정 가격으로 기본 자산 (주식 또는 인덱스)을 매매 할 의무가 아니라 권리를 부여하는 계약입니다.
옵션은 파생물입니다. 즉, 그 값은 다른 것에서 파생됩니다. 스톡 옵션의 경우, 그 가치는 기본 주식 (형평)에 기초합니다. 인덱스 옵션의 경우 값은 기본 인덱스 (형평성)를 기반으로합니다.
· 상장 옵션은 주식과 마찬가지로 유가 증권입니다.
· 옵션은 주식과 같이 거래되며, 구매자는 입찰을하고 판매자는 오퍼를 제공합니다.
· 옵션은 주식처럼 주식 시장에서 적극적으로 거래됩니다. 그들은 다른 보안과 마찬가지로 사고 팔 수 있습니다.
· 옵션은 주식과 달리 파생 상품입니다 (즉, 옵션은 그 밖의 가치, 기본 보안의 가치를 파생시킵니다).
· 옵션에는 만료일이 있지만 주식에는 그렇지 않습니다.
· 주식 공유가 가능하므로 고정 된 수의 옵션이 없습니다.
· 주식 소유주는 회사의 지분을 가지고 있으며 투표권과 배당권이 있습니다. 선택권에는 그러한 권리가 없습니다.
어떤 사람들은 옵션에 의문을 가지고 있습니다. 사실은 대부분의 사람들이 옵션을 사용하고 있습니다. 왜냐하면 option-ality는 모기지에서 자동차 보험에 이르기까지 모든 것에 내장되어 있기 때문입니다. 그러나 나열된 옵션 세계에서는 그 존재가 훨씬 분명합니다.
만료의 유형.
만료와 관련하여 두 가지 유형의 옵션이 있습니다. 유럽 스타일의 옵션과 미국 스타일의 옵션이 있습니다. 유럽 스타일 옵션은 만료일까지 행사할 수 없습니다. 투자자가 옵션을 구매하면 만료 될 때까지 보유해야합니다. 아메리칸 스타일 옵션은 구입 후 언제든지 행사할 수 있습니다. 오늘날 거래되는 대부분의 스톡 옵션은 미국식 옵션입니다. 그리고 많은 인덱스 옵션은 미국 스타일입니다. 그러나 유럽 스타일 옵션 인 많은 인덱스 옵션이 있습니다. 투자자는 인덱스 옵션을 구입할 때이를 고려해야합니다.
옵션 프리미엄은 옵션의 가격입니다. 옵션을 구매하기 위해 지불하는 가격입니다. 예를 들어, XYZ 5 월 30 일 호출 (따라서 회사 XYZ 주식을 사기위한 옵션)에는 옵션 프리미엄 Rs.2가있을 수 있습니다.
Strike (또는 Exercise) Price는 옵션 계약에 명시된대로 기본 보안 (이 경우 XYZ)을 구매하거나 판매 할 수있는 가격입니다.
만료일은 옵션이 더 이상 유효하지 않고 종료되는 날입니다. 미국의 모든 스톡 스톡 옵션의 만료일은 매월 셋째 금요일입니다 (휴일 인 경우 제외, 목요일 인 경우).
옵션을 사는 사람들에게는 권리가 있으며, 그것이 바로 운동의 권리입니다.
옵션 보유자가 옵션을 행사하기로 선택하면 프로세스는 동일한 종류의 옵션 (즉, 클래스, 가격 및 옵션 유형)이 짧은 작가를 찾기 시작합니다. 일단 발견되면 그 작가는 지정 될 수 있습니다.
옵션에는 call과 put의 두 가지 유형이 있습니다. 구매자가 전화를 걸면 기본 도구를 구매할 권리는 있지만 의무는 아닙니다. Put은 구매자에게 기본 도구를 판매 할 권리를 부여하지만 의무는 아닙니다.
매수인과 옵션 매도인이 합의한 예정 가격은 행사 가격 또는 파격 가격이라고도하는 파업 가격입니다. 기초 상품의 각 옵션에는 여러 개의 행사 가격이 적용됩니다.
통화 옵션 - 기본 결제 수단 가격이 파업 가격보다 높습니다.
Put 옵션 - 기초 자산 가격이 행사 가격보다 낮습니다.
통화 옵션 - 기초 자산 가격이 행사 가격보다 낮습니다.
Put 옵션 - 기본 악기 가격이 파업 가격보다 높습니다.
기본 가격은 파업 가격과 동일합니다.
옵션에는 유한 수명이 있습니다. 옵션의 만료일은 옵션 소유자가 옵션을 행사할 수있는 마지막 날입니다. 미국인의 선택권은 소유자의 재량에 따라 만료일 전에 언제든지 행사할 수 있습니다.
옵션 클래스는 특정 기본 악기에 대한 모든 풋과 호출입니다. 선택권이 사람에게 구매 또는 판매 할 권리를주는 무언가는 기본 도구입니다. 인덱스 옵션의 경우 기본은 Sensitive 인덱스 (Sensex) 또는 S & P CNX NIFTY 또는 개별 주식과 같은 인덱스 여야합니다.
옵션은 3 가지 방법으로 청산 할 수 있습니다. 매수 또는 매각, 포기 및 행사. 옵션 매매는 가장 일반적인 청산 방법입니다. 옵션은 기본 가격의 악기를 구매하거나 판매 할 권리를 부여합니다.
옵션 가격은 구매자와 판매자 간의 협상에 의해 결정됩니다. 옵션 가격은 주로 구매자와 판매자의 미래 가격에 대한 기대치와 옵션 가격과 계기 가격의 관계에 의해 영향을받습니다.
옵션의 시간 값은 보험료가 고유 가치를 초과하는 금액입니다. 시간 값 = 옵션 프리미엄 - 본질적인 값입니다.
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옵션 기초 : 옵션 뒤에있는 수학 이해.
대부분의 거래자는 옵션 거래를 통해 옵션 거래를 시작하기 때문에 옵션 거래의 기초를 이해하지 못하고 돈을 잃습니다. 옵션은 단지 풋 매입에 관한 것이 아니라 옵션 가격 책정 뒤에있는 많은 것들이 있습니다. 옵션 거래의 성공을 위해 중요한 것들을 이해해야합니다. 여기서 나는 옵션 가격을 결정하는 몇 가지 수학적 요소에 대해 논의하고 있습니다.
내장 및 외장 옵션 값.
돈 (ITM) 옵션에는 본질적인 가치가 있습니다. Nifty가 현재 6440에서 거래 중이면 6400 ITM 통화 옵션의 고유 가치는 40입니다. 6400 put 옵션은 본질적인 값이 0입니다 (기술적으로 음수 여야하지만 우리는 0을 얻습니다)
Nifty가 6440 일 경우 6500 호출 옵션은 본질 값이 0이고 6500 Put 옵션은 본질 값 60을 갖습니다.
내재 가치가 무엇인지 이해했으면 좋겠다. 현재 주가 또는 지수 가격과 옵션의 행사 가격 간의 단순한 차이입니다. 따라서 ITM 옵션은 본질적인 가치를 가지며 OTM은 본질적인 가치가 없습니다.
OTM 호출은 실제로 존재하지 않는 외부 값을가집니다. Nifty가 6400 일 경우 6500 통화 옵션에는 100 가지 외재 값이 있습니다. 희망의 가치, Nifty가 6400 일 때 6500 전화 옵션을 사는 사람은 Nifty가 6500을 넘을 수 있기를 바랄 뿐이 기 때문에 가치가 존재하지 않습니다.
옵션 값에 영향을주는 몇 가지 중요한 매개 변수.
1. Theta θ : 시간이 감쇠합니다.
2. 델타 Δ : 기초 가격의 변동에 따라 옵션 가격이 변경되는 금액.
3. 감마 Γ : 델타의 근원에 대한 변화율.
4. 베가 v : 변동성의 변화에 따른 옵션 가격의 변화 (불확실성 / 공포 요인)
5. Rho Ρ : 이자율 또는 돈 비용의 변화에 대한 옵션 가격 변경 (큰 요인이 아님)
쎄타 θ 시간 감퇴.
우리가 만기쪽으로 나아감에 따라 옵션의 프리미엄은 계속 감소합니다. 시간에 따른 이러한 감소는 시간 붕괴라고 불리우며 프리미엄 붕괴라고도합니다. 옵션의 만료 값에 대한 확실성이 클수록 시간 값은 낮아집니다. 반대로 옵션의 만료 값에 대한 불확실성이 클수록 시간 가치가 커집니다. 시간 감쇠는 ITM 옵션보다 OTM 옵션에서 더 많습니다.
이론적으로 계산 된 시간 감쇠 또는 쎄타 값을 계산하는 정확한 공식은 없습니다. 엄지 손가락의 규칙은 보험료의 1 / 3이 만기가 남은 시간의 1/2로 감소한다는 것입니다. 이 이론을 바탕으로 우리는 시간의 감소를 계산할 수 있습니다.
Nifty가 현재 6470으로 거래하고 6400의 파업 가격 콜 옵션이 133이라고 가정합니다. 본질적인 값은 70이므로 실제 보험료는 133-70 = 63입니다.
만료일이 20 일 남았 으면 다음 10 일 동안 보험료는 63 = 21의 1/3로 감소합니다.
10 일 후, 6400 콜 옵션은 본질적인 값 (70) + (63-21) = 122의 값을 가지며, 똑같은 6470 레벨이 유지된다고 가정합니다.
OTM 호출에는 본질적인 값이 없으며 프리미엄 값은 모든 것입니다. Nifty 6500 콜 옵션이 90 일 경우 값은 감소합니다.
90- (1/3) * 90 = 60, 동일한 수준의 멋진 상태라고 가정합니다.
델타 Δ : 기본 자산의 변동에 따라 옵션 가격이 변경되는 금액.
델타는 기본 주식 가격의 변동에 대한 옵션 가격의 민감도를 측정합니다. 0에서 1.00까지의 델타 값 범위는 '델타 값이 음수 일 때'양수 델타 값을 갖습니다. Nifty가 100 포인트 올랐고 델타 값이 0.5이면 ITM 콜 옵션이 50 % 또는 50 포인트 증가하고 ITM put 옵션은 50 % 또는 50 포인트 감소합니다. 델타 가치를 제공하는 많은 중개인의 오퍼 트레이딩 소프트웨어. 정확한 델타 값은 Black-Scholes 모델과 같은 옵션 가격 결정 모델에 의해 계산됩니다. 델타의 일반적인 값은 아래에 나와 있습니다. 델타를 사용할 수 있습니다. 델타도 사용할 수 있습니다.
1. The Money 옵션에는 0.5의 옵션 델타 값이 있습니다.
2. 가장 가까운 돈 옵션에는 옵션 델타 값이 0.75에 가깝습니다.
3. 다음 Money 옵션에서 Depth 값은 0.9에 가까운 옵션 델타 값을가집니다.
4. Money In Deep 옵션에는 옵션 델타 값이 1에 가깝습니다.
5. 가장 가까운 돈 옵션 옵션 델타 값이 0.25에 가깝습니다.
6. 돈 옵션에서 다음으로 더 멀리있는 옵션 델타 값은 0.1에 가깝습니다.
7. 머니 옵션에서 멀리 떨어진 옵션 델타 값은 0에 가깝습니다.
감마 Γ : 기본에 대한 델타의 변화율.
델타 ATM 옵션은 0.5이며 ITM이 많을수록 ITM은 1로 이동하고 OTM이 많을수록 0으로 이동한다는 것을 알 수 있습니다.
Vega ν : 변동성의 변화에 따른 옵션 가격의 변화 (불확실성 / 공포 요인)
변동성은 불확실성의 양을 측정합니다. 묵시적 변동성 (IV)은 주식 또는 지수에 유의적인 이동이없는 경우에도 옵션 가격을 인상 또는 하락 시키므로 증가하거나 감소합니다. IV의 효과는 일반적으로 결과가 좋을 지 나쁜지에 대해 매우 높은 불확실성이 있으므로 풋 및 콜 옵션 가격이 동시에 인상되는 경우 인포시 결과에서 볼 수 있습니다. 불확실성이 사라지기 때문에 결과가 출력 된 후 put 및 call 옵션 값이 동시에 감소합니다. IV의 이러한 특수 효과는 예산, 선거 결과 등과 같은 다양한 행사에서 볼 수 있습니다. IV가 높으면 옵션 가격이 높아지고 IV가 낮 으면 운동이 줄어들 것입니다.
NSE가 모든 파생 형평에 대해 IV를 표시 할 때 IV를 계산하는 방법에 대해서는 논의하지 않을 것입니다. NSE 웹 사이트에서 옵션 체인의 베가 요소를 표시하는 IV 열을 찾을 수 있습니다.
Rho - 이자율 변화에 따른 변화.
이것은 옵션을 보유하기 위해 돈을 가로 채고있는만큼 돈 요인의 비용입니다. 모든 실질적인 목적을 위해, 이자율은 단기간에 변하지 않고 거래 목적으로 무시 될 수 있습니다.
이것이 옵션 가격 책정을 뒷받침하는 수학적 용어를 없애기를 희망합니다. 다가올 포스트에서 옵션에 대한 좀 더 자세한 내용을 논의 할 것입니다.
증언.
Nishhchhal Sreevastav, Bhopal.
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나는 너 같은 구루를 발견하는 것이 아주 행운이다. 통해 우리 모두의 지혜를 샤워 계속 :)
RamaKrishna Jonnalagadda, Bangalore.
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이제 포트폴리오를 분석하고이 과정의 도움을 받아 화면을 볼 수 있습니다. 과정 내용 및 자료는 매우 이해할 수 있고 매우 유용합니다. 나는 100 %를 말할 수는 없지만이 수업 후에 좋은 종목을 고르고 분석 할 수있다. 나는이 후에 매우 좋은 자신감을 얻었고 더 투자하려고 노력할 것이다. 매우 중요한 점을 dos에 배웠고 곰에게는 배웠다. 황소 시장.
Naveen Thakur, Mujaffarnagar UP.
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Shweta 카푸어, 자이푸르 Rajesthan.
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Sathyamurthie Dhanushkodi, 코임 바토르 타밀 나두.
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